Так часто хороший торговый план рушится из-за его неоптимального исполнения. Иногда мы выявляем большой тренд с сильными фундаментальными основаниями только для того, чтобы присоединиться к его окончанию. Иногда мы пытаемся найти лучшее место для входа, а цена продолжает свой веселый путь без нас.
Иногда мы всё-таки попадаем на борт большого движения и удерживаем сделку, ожидая многодневного или многонедельного движения, а в итоге видим, как цена возвращается, частично или даже на всё движение, прошедшее в нашу сторону.
Очень разочаровывающие ситуации. В этой статье мы рассмотрим, как простой индикатор, основанный на Average True Range, может помочь нам решить эту дилемму логическим и последовательным образом. Мы выясним, как ATR может помочь нам:
– Более свободно входить в сделки
– Уверенно управлять сделками
– Систематически измерять силу тренда
Что такое ATR?
Проще говоря, Average True Range (Средний Истинный Диапазон) является мерой волатильности. Он говорит нам, как далеко, в среднем, цена пройдет за определенный период времени.
Как и с любым другим индикатором, важно понять, как он устроен. Давайте начнем с истинного диапазона (True Range). Истинный диапазон учитывает диапазон текущего периода (Хай – Лоу), и также сравнивает его с закрытием предыдущего периода.
TR (истинный диапазон) = максимальное значение из:
Хай минус лоу текущего периода
Предыдущее закрытие минус текущий лоу
Текущий хай минус предыдущее закрытие
«Средний» истинный диапазон это экспоненциальная скользящая средняя предыдущих 20-ти (в нашем случае) Истинных Диапазонов:
Текущий 20-ти периодный ATR = [(Предыдущий ATR х 19) + Текущий TR] / 20
И после этого краткого путешествия в мир математики приятно узнать, что сейчас большинство брокеров включают ATR в стандартный набор индикаторов своих графических пакетов, так что не нужно проделывать всю эту работу самому.
Использование ATR для управления входами и выходами
Теперь мы знаем, что АТR является мерой волатильности. Как это может быть полезным? Вот пример:
Текущий дневной ATR по USDCAD сейчас 0.0114 – это 114 пунктов. Итак, мы знаем, что цена в среднем проходит 114 пунктов в день на протяжении последних 20 дней. Давайте скажем, что сегодня мы хотим продать эту пару на открытии Лондонской сессии:
К 7:00 утра по GMT цена прошла всего лишь 27 пунктов от максимума до минимума, это только 23% от суточного ATR. Поэтому у цены остаётся много пространства для движения , если рынок намерен двигаться дальше.
Если рынок хочет сделать сегодня 100% ATR, он потенциально может двинуть пару к 1.2647 (азиатский хай – 114 пунктов), или если он входит в коррекцию, это может привести к росту до 1.2838 (азиатский лоу + 114 пунктов). Таким образом, для каждого дня у нас есть мера того, сколько – в лучшем случае – цена может пройти .
Но цена не всегда проходит 100% ATR. Чаще всего, есть циклы низкой и высокой волатильности. В среднем, цена, как правило, проходит около 70% от своего 20-дневного ATR. В нашем случае это 70% от 114 пунктов, что составляет 80 пунктов. Таким образом, это означает, что потенциальной целью для внутридневной продажи или частичного закрытия среднесрочного шорта логически может быть 1.2681 (азиатский хай – 80 пунктов).
Это также означает, что если мы ищем вход, а цена уже прошла более 50% от 20-дневного ATR, то остается малый запас движения. Это очень важно, особенно для внутридневных сделок, потому что цена должна иметь пространство для движения.
Например, пара AUDUSD недавно поднялась выше, когда заявление RBA оказалось менее голубиным, чем ожидалось. Проснувшись в начале Европы, трейдеры увидели такую картину:
Многие трейдеры искали еще один толчок от Лондона на этой новости, что, как правило, логично, учитывая, что центральные банки и нонфарм пейроллы оказывают большое влияние на психологию рынка.
Но не забывайте, что торговля эта игра вероятностей. Таким образом, какова вероятность того, что цену агрессивно толкнут выше? Кроме того, если вы открываете лонг на открытии Лондона, где ваш стоп?
Где должна быть потенциальная цель, чтобы взять хотя бы 1R? Принимая во внимание эти соображения трейд-менеджмента, сделка выглядит низко вероятной.
Теперь, возвращаясь к более лучшему примеру на USDCAD, мы ищем шорт с целью 1.2681:
По факту цена прошла 95% ATR за день, перед тем как скорректироваться. Как и многие вещи на рынках, уровень 70% ATR не является совершенным, но он систематически фиксируется, и чаще работает, чем нет.
Что еще более важно, ясная граница принятия или отказа от сделок (50%), ясная цель по частичному закрытию/тейк-профиту (70%) и ясное ожидание волатильности (100% ATR) делают возможным последовательное планирование.
ATR Pivots – наш фирменный индикатор
Вероятно, сейчас большинство читателей думают, как утомительно каждый день вычислять все эти значения и постоянно быть в курсе того, сколько цена прошла за определённый период времени. К счастью, у нас есть решение: ATR Pivots.
Красные линии это недельные пивоты. Оранжевые линии дневные пивоты. Всегда есть 3 пивота выше дневной и недельной цены открытия (черная линия) и 3 пивота ниже цены открытия.
Все пивотные уровни задаются пользователем, но в свете того, что мы уже сказали, логическими уровнями для пивотов будут:
+ 100% ATR
+ 70% ATR
+ 50% ATR
Открытие Недели/Дня
-50% ATR
-70% ATR
-100% ATR
Таким образом, минимально засоряя графики, вы всегда выделяете ключевые уровни. Вот перечень вводных данных. Все редактируются:
Также, мы создали файл с настройками индикатора, чтобы было проще начать им пользоваться.
Использование ATR для измерения силы тренда
Преимущества использования ATR не заканчиваются только входами и выходами. Удивительно, но ATR также может помочь измерить силу тренда. Для иллюстрации этой логики возьмем 2 валютные пары:
– AUDUSD, ATR 74 пунктов
– GBPUSD, ATR 127 пунктов
Если мы хотим разыграть слабость USD, и мы хотим выбрать самый сильный тренд для входа, как нам сравнить результативность двух пар? Они различны по своей природе: они имеют совершенно разные профили волатильности.
Для того чтобы сравнить яблоки с яблоками и сделать логическое и последовательное решение, мы можем “масштабировать” их результативность с помощью их ATR. Как это сделать?
(Текущий хай – текущий лоу) / 20-дневный ATR = Результативность текущего дня в %
Чем выше значение (если сравнивать восходящий тренд) или чем ниже значение (если сравнивать нисходящий тренд) тем сильнее соответствующий тренд.
Трейдеры, не учитывающие ATR, на самом деле измеряют только абсолютный импульс, что делает трудным сравнение яблок с яблоками. Относительный импульс это одно из возможных решений.
Вот график значений относительного импульса главных пар:
Ваша очередь
Использование Average True Range логическим и последовательным образом может помочь вам:
- Избегать сделок, имеющих низкие шансы хорошо отработать внутри дня или внутри недели
- Избегать слишком раннего выхода из хорошей сделки или передерживания сделки
- Объективным образом анализировать качество тренда.
Все это делается для последовательной, логичной и безопасной торговли.
Как вы можете применить ATR к вашей торговле?
Об авторе
Джастин Паолини – валютный трейдер и член команды FX Renew, провайдера сигналов от экс-банковских и хедж-фонд трейдеров ( или пройдите бесплатный ). Если вам нравятся статьи Джастина, вы можете
В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Средний истинный диапазон ATR (Average True Range) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.
Average True Range (ATR) индикатор - «Средний истинный диапазон», разработан в конце семидесятых годов. Его разработчик Уэллс Уайлдер. Индикатор изначально создавался, как и многие другие, только для работы с товарным рынком.
Сегодня его использование намного шире. Этот аналитический инструмент - индикатор волатильности. Его можно использовать при торговле бинарными опционами и валютными парами на Форекс рынке.
Что собой представляет индикатор ATR?
Особенностью индикатора стало то, что он демонстрирует максимумы 3-х значений:
- Абсолютная разница минимума и прошлого уровня закрытия.
- Абсолютная разница максимума и прошлого уровня закрытия.
- Текущий торговый диапазон.
Если текущий диапазон довольно широк, то значения будит выводиться исходя из них. В ином случае производится расчет по абсолютным разницам максимума и минимума, а также прошлого уровня закрытия. Зачастую 2-а первых метода расчета применяются тогда, когда текущий диапазон торговли сужается, а уровни прошлого закрытия располагаются ниже и выше уровней текущих минимумов и максимумов.
В большинстве случаев на практике применяется 14-периодный средний истинный диапазон. Данный вспомогательный инструмент можно применять для долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной торговли.
Зачастую экстремумы кривой говорят про приближающееся изменение в рыночном тренде и про начало нового движения. Индикатор истинного среднего диапазона применяться для определения рыночной волатильности и не может демонстрировать продолжительность тренда или направление движения.
Если индикаторная кривая расположилась у нижних значений, то на рынке наблюдается спокойная ситуация, а торговый процесс, возможно, ведется в довольно узком диапазоне. Когда ATR направляется к высоким значениям, то на рынке начинается очень интенсивная торговля, а диапазон стоимости может быть достаточно широким.
Если кривая длительный срок находится внизу, то возможно, что идет консолидация на рынке, в итоге которой будет или резкая смена или резкое продолжение текущего тренда. Что касается расположения ATR сверху в зоне перекупленности, оно не может быть длительным, так как зачастую сильные тренды быстро иссякают.
Концепция индикатора в целом выражается так:
- При его больших показателях на рынке вероятно изменения тренда на противоположный.
- Малые значения говорят, что достаточно слабая направленность у текущего тренда.
Чтобы вести торговый процесс цифровыми опционами с применением данного инструмента, в дополнение к нему желательно установить какой-нибудь вспомогательный трендовый метод. Это не означает, что ATR является бесполезным. Просто он осуществляет выполнение своей функции, которая на нахождение тренда не направлена, но индикатор способен демонстрировать его скорую смену или силу.
Если дополнительный трендовый индикатор демонстрирует сигналы, означающие, что на рынке происходит формирование тренда, а ATR индикатор начинает расти, то появляется возможность приобрести опцион вниз или вверх в зависимости от образовавшегося на графике направления. Средний диапазон ATR может запаздывать, при этом он показывает не текущую волатильность, а прошлую.
Преимущества индикатора ATR
Индикатор истинного среднего диапазона имеет следующие достоинства:
- Он способен наглядно отобразить на рынке цифровых опционов уровни активности. Когда медленно идут торги, а на графике образуется флет (боковой тренд) или слабо выраженная медвежья или бычья тенденция, ATR линия располагается возле своих минимальных значений. В данные периоды лучше воздержаться от трейдинга, так как выход из флета может осуществиться в любую сторону - как вниз, так и вверх.
- Если инвестор использует ATR индикатор вместе с иными инструментами теханализа, то он способен получить намного больше рыночной информации. Например, или индикатор позволяет определить, какое направление имеет текущая тенденция, а ATR будет демонстрировать ее силу. Чем сильнее будет наблюдаться тренд, тем более надежными будут точки для входа на рынок. Получается, будет минимальная вероятность получения убытков.
- ATR индикатор в применении предельно прост. По умолчанию он настроен с самыми оптимальными показателями, поэтому инвестору не требуется долго разбираться в его настройках, чтобы под конкретный график оптимизировать индикатор. Для эффективной торговли с данным инструментом не требуется изучать специализированную литературу. Пользоваться им сможет даже новичок, который несколько дней ведет торговлю цифровыми опционами. Достаточно только изучить краткое описание этого индикатора, чтобы приступать к трейдингу.
Недостатки ATR
Главным недостатком данного индикатора истинного среднего диапазона стало запаздывание сигналов. Необходимо некоторое время, чтобы определить силу текущего тренда. На графике должно появиться несколько движущих импульсов, перед тем, как ATR будет способен рассчитать силу тенденции.
Поэтому этим индикатором пользоваться лучше всего для торговли на рынке цифровых опционов. За временной период, пока будет выдан сигнал, уже состоится основная часть котировочного движения, и инвестору нужно будет «отыгрывать» только последние движущие импульсы.
Данный недостаток компенсируется довольно простым способом - применение вместе с ATR другого трендового индикатора, позволяющего определить направление тенденции, а не силу. Таким может быть , Moving Average, и другие.
Зачастую данные индикаторы демонстрируют сигналы с существенно меньшей задержкой и обеспечивают своевременное определение смены рыночной тенденции. ATR индикатор предоставляет дополнительное подтверждение принятых сигналов, что позволяет существенно снизить риски и сократить количество убыточных опционов.
Установка и настройка индикатора
В Average True Range индикаторе только один параметр «Период», который отвечает за число свечей, применяемых алгоритмом при вычислении текущего значения волатильности. Стандартным показателем для ведения торгов является временной интервал D1, но данный инструмент лучше всего применять с 17 периодом.
Увеличить
Оптимальный показатель алгоритмического периода зависит напрямую от выбранной временной пары и валютного интервала, при которых трейдер предпочитает работать. Если используются валютные пары, которые имеют высокий уровень волатильности, то желательно сделать инструмент менее чувствительным, увеличивая его период. По ходу применения пар, у которых низкий уровень волатильности, нужно повышать алгоритмическую чувствительность, уменьшая его период.
Сигналы ATR
Существует два типа сигналов ATR индикатора:
- Рост мувинга ATR говорит про повышение волатильности, на графике размер свечей увеличивают. Пиковые индикаторные показатели могут сопровождаться на рынке сильным движением.
- Понижение мувинга ATR сигнализирует про понижение волатильности, на графике размер свечей уменьшается. Зачастую это говорит про отсутствие явного тренда - слабое движение или флет.
Увеличить
Важно помнить, что в трейдинге ATR выполняет только задачу по расчету средней волатильности.
Правила использования индикатора
Давайте теперь рассмотрим практическую часть. Чтобы торговля была максимально результативной, необходимо изменить несколько аспектов, которые будут рассмотрены на следующих примерах.
Среднее скользящее и ATR
Данная торговая система одна из новейших. Разумеется, это не Грааль, но для начинающих инвесторов эта тактика будет очень интересно.
Вспомним принципы средней скользящей. Инструмент демонстрирует текущее направление движения стоимости. Этого может не хватать инвестору для анализа колебаний рынка.
Увеличить
На скриншоте выше вертикальные полосы красным цветом отображают сигнал на вход в бинарную операцию на снижение. Рассмотрим, как было выяснено, что в данной точке следует приобретать бинарный опцион ПУТ.
В работе к графику была приложена средняя скользящая экспоненциальная с настройкой 10 баров. Потом мы ожидали пробоя данного индикатора, чтобы подтвердить разворот тенденции стоимости. Разумеется, это не гарантия, что в текущий момент осуществится сильный трендовый разворот.
Для получения прибыли с цифровых опционов необходимо, чтобы стоимость прошла в вашу сторону всего пару пунктов. Главное, чтобы итоговая стоимость на момент закрытия опциона была ниже, чем при приобретении цифрового опциона ПУТ.
После пробоя нужно посмотреть на значения осциллятора волатильности. Вверх направлена полоса инструмента, значить растет волатильность, а при этом увеличиваются шансы на разворот тенденции. Шанс на переход в боковой тренд существенно понижается.
Увеличить
В еще одном примере рассмотрим момент с инвестиционным контрактом на повышение стоимости с меньшим временным интервалом, например, Н1, как это продемонстрировано на скриншоте выше.
Там на таймфрейм 15 выставлен ценовой чарт. Категорически не рекомендуется применять более низкие временные интервалы, так как на графиках с небольшими таймфреймами существенно больше ложных сигналов для покупки опциона. Финансовые контракты заключать лучше всего после того, как закроется пробойный бар. Значение должно быть не больше 3 - 5 свечей.
ATR, осциллятор Стохастик, EMA
Возьмем два технических индикатора, как в предыдущем примере, и добавим к ним осциллятор 9, 3, 3. Хотя мы добавили дополнительный индикатор, цифровые позиции заключать будет не так просто.
На приобретение опциона КОЛЛ сигнал появляется в следующем случае:
- 1-ая свечка пробивает среднюю снизу-вверх, при этом 2-ая закрылась на рост. Здесь требуется дождаться пробоя 1-ой свечи.
- Ожидаем момента закрытия 2-ой свечи.
- Из области перепроданности выходит мувинг стохастического осциллятора и направляется вверх.
- ATR индикатор направляется вверх.
Увеличить
На приобретения опциона ПУТ сигнал появляется в следующем случае:
- Среднюю скользящую свечи пробили сверху вниз.
- Мувинги стохастического осциллятора выходят из области перекупленности.
- ATR индикатор демонстрирует направление движения вверх.
Данные простые советы позволят инвестору существенно упростить торговый процесс цифровыми опционами и сделают работу куда более прибыльной. Тестируйте тактики, разрабатывайте свои системы, и вы сможете получить отличные результаты трейдинга с помощью вышеперечисленных инструментов.
Здравствуйте, дорогие читатели!
Мы продолжаем знакомиться с техническими индикаторами и я хочу рассказать о довольно интересном их представителе. Это индикатор ATR (Average True Range) , что в переводе на русский значит «средний истинный диапазон» .
Ниже в статье я расскажу о пользе этого индикатора, о формулах и методике расчета, мы также поговорим о том, как надо и как не надо использовать индикатор ATR в торговле.
Конечно, непременно стоит упомянуть о том, кем и когда был создан этот инструмент. Индикатор ATR был создан Дж. Уэллсом Уайлдером. Впервые он упоминается в книге «Новые концепции в технических торговых системах», датированной 1978 годом. На этом я предлагаю закончить углубляться в историю так как, уверен, что Вам это не столь интересно, а перейти непосредственно к разбору данного технического индикатора.
Описание индикатора ATR
Индикатор ATR был создан для одной основной цели — определение волатильности (изменчивости) рынка . Я специально выделил это предложение, чтобы подчеркнуть его важность. Расчет показателя волатильности — это основная задача индикатора. Любые другие способы использования этого индикатора, которые Вы сможете найти в интернете или в литературе — это второстепенные, несущественные, а порой даже противопоказанные к применению способы. Волатильность финансового инструмента — это очень важный статистический показатель, его всегда необходимо учитывать в торговле. На блоге есть статья, по этой теме, и Вы можете ознакомиться с ней, кликнув по этой ссылке . Я настоятельно рекомендую это сделать, потому что это действительно важно.
Индикатор ATR — является стандартным индикатором любого торгового терминала, а также применим к абсолютно любому типу рынков, начиная с товарно-сырьевых и заканчивая валютным. Для примера я покажу, как выглядит индикатор в программах MetaTrader и QUIK. Это валютный и Российский Фондовый рынок соответственно.
Глядя на рисунки, Вы можете заметить, что индикатор АТР относится к классу осцилляторов. Это значит, что кривая индикатора колеблется в пределах каких-либо значений. Почему так неопределенно? Потому что показания волатильности — это не статические показания, они постоянно меняются в зависимости от текущей рыночной ситуации.
Забегая немного вперед, мне уже сейчас хочется рассмотреть один из неправильных способов применения индикатора ATR . Вы можете встретить метод, в котором предлагают торговать по этому индикатору с использованием уровней перекупленности/перепроданности. Это полный бред! Хотя это и осциллятор, но у него нет таких постоянных уровней перекупленности/перепроданности, которые мы привыкли видеть как, например, у стохастика или RSI. Вы сами можете понаблюдать за тем, как меняются показания индикатора АТР, переключая различные тайм-фреймы и даже масштаб графика.
Давайте вернемся и поговорим о методике расчета индикатора.
Формула расчета индикатора ATR
- разница между текущим максимумом и текущим минимумом (|High — Low|);
- абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия (|High — Closej-1|);
- абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия (|Low — Closej-1|).
Для определения истинного диапазона берется максимальное значение из полученных трех. Затем рассчитывается средний истинный диапазон:
ATR = Moving Average (TRj, n),
Где TRj = максимальное из трех значений.
Если разница между текущими максимум и минимумом велика, то для расчета ATR будет использовано именно это значение. Если же эта разница мала, то для расчета будут использоваться одно из двух других значений.
Уверен, что после прочтения того, что я только что написал, у многих «супер-трейдеров» появился вопрос: зачем мне вся эта чушь с непонятными формулами и методиками расчета?. Ответ очень прост: если Вы намереваетесь использовать какой-либо инструмент в торговле, то надо его досконально изучить, понять методику расчета, сигналы и способы его использования. Это суждение относится не только к конкретно взятому индикатору ATR, но и ко всем другим индикаторам, и методам анализа, независимо от того, что он анализирует (график, цену, объем).
Параметры индикатора ATR
У индикатора АТР есть только один параметр — период «n». Это число свечей (баров), значения которых необходимо использовать для расчета значения волатильности. По умолчанию используется параметр «14». Для дневных графиков я использую ATR=7.
К сожалению, нет однозначных рекомендаций, какой параметр использовать для построения данного индикатора. Все зависит от конкретно взятого финансового инструмента и тайм-фрейма. Некоторые валютные пары более волатильны, чем другие, поэтому при торговле на них можно позволить сделать индикатор менее чувствительным, увеличив его период. На других же, в силу исторически низкой волатильности, можно этот параметр уменьшить, для того, чтобы сделать АТР более чувствительным к изменениям цены.
Читаем индикатор ATR правильно
Когда Вы добавите на график индикатор ATR, то увидите кривую линию и некие цифровые значения. Как понять, что это за цифры такие, и что показывает линия? Сейчас я расскажу и покажу на примере то, как правильно читать и понимать информацию, которую дает нам индикатор. Рассмотрим график:
Первое, что мы здесь можем отметить — это параметр ATR и его текущее значение . Честно сказать — это самая полезная информация, которую мы можем получить от этого индикатора. Лично для меня интересно только текущее значение, на кривую я даже не смотрю.
Максимальные и минимальные значения ATR — это максимальная (минимальная) историческая волатильность, начиная с 2007 г. по этой валютной паре.
Среднее значение ATR — средняя историческая волатильность, т. е. это среднее значение за период с 2007 года по текущий день (март 2014). По умолчанию этой линии нет в настройках индикатора и ее надо добавлять в ручную. Зачем она нужна, расскажу немного позже.
Важно! Надо понимать, что максимальное, минимальное и среднее значение волатильности рассчитываются исходя из конкретного исторического периода. Т. е. если я буду рассматривать, например, только текущий или прошлый год, эти значения будут совершенно иные, если я переключусь на тайм-фрейм выше или ниже текущего (дневного), данные тоже будут другими. Это все основано на исторических свойствах волатильности. Если Вы прочитали статью, ссылку на которую я давал выше, то прекрасно понимаете, о чем я сейчас говорю.
Теперь давайте разбираться с кривой индикатора, что она показывает и как ею пользоваться.
Сигналы индикатора ATR
Основной и самый важный сигнал индикатора ATR заключается в том, что если значения индикатора растут, это показывает нам увеличение волатильности на рынке, а если снижаются — это говорит о том, что волатильность уменьшается. Речь идет именно о диапазоне свечи, а не о ее направленности . На многих сайтах Вы можете встретить суждение о том, что если растут значения индикатора, значит должна расти и цена. Это полная чушь! Растет или уменьшается не цена, а именно размер самих свечей. Индикатор не показывает направления движения цены на рынке. Да, бывает, что направления совпадают.
На основании вышеизложенного мы можем сделать первый и основной вывод: индикатор ATR не подходит для определения направления движения цены . Для этого необходимо использовать другие индикаторы или методы анализа.
В «интернетах» также пишут, что экстремально низкие и высокие значения могут сигнализировать о развороте тренда. Еще одно суждение далекое от действительности. Не верите? Давайте проверим!
Для примера я взял все тот же дневной график валютной пары NZDUSD и отметил наиболее важные ценовые экстремумы, с которых начинались сильные движения на рынке. Посмотрите, сколько раз начало новой тенденции и разворот предыдущей совпадали с экстремальными значениями индикатора ATR? Я насчитал всего два. Вас устраивает такая статистика? Лично меня — нет!
Вывод номер два: не рекомендуется применять индикатор ATR для определения точек разворота тренда . Возможно, с этим выводом Вы не согласитесь, так как положительная статистика все же есть. Конечно, дело Ваше использовать его для этих целей или нет, но я настоятельно не рекомендовал бы этого делать. Для определения перелома тенденции на рынке есть более надежные инструменты.
Некоторые товарищи в интернете предлагают использовать АТР для определения дивергенции. Честно сказать, я сколько ни пытался строить дивергенции с его помощью, у меня не получилось, хотя опыт в этом деле есть довольно приличный. Для следующего примера я позаимствовал изображение с одного такого сайта. Дабы не казаться предвзятым ссылку на сайт я «замылил» и немного подправил разметку графика так, как вижу ее я. Вот этот график:
Увидев этот график, у меня сразу же появилось несколько вопросов: почему вход осуществлялся в бай, был на уровне сопротивления, а не от той прекрасно проведенной автором линии тренда? И почему дивергенция построена именно так, а не, допустим, так, как провел ее я? И почему автор, используя медвежью дивергенцию, вообще вдруг решил покупать, ведь дивергенция — это же разворотный сигнал?
Ну да ладно, речь не о том, кто и как торгует, а о том, что не стоит применять индикатор ATR для определения дивергенций . Точнее сказать, может быть и можно, но я бы не стал этого делать. Если у Вас есть положительный опыт в этом деле, пожалуйста, поделитесь им, рассказав об этом в комментариях. Желательно, прикрепив график с разбором конкретных торговых ситуаций.
Как Вы могли заметить, выше я рассказал о сигналах, которые не стоит использовать. Но есть еще одна прекрасная возможность использования индикатора ATR.
Руководствуясь особенностями индикатора, мы можем грамотно выставлять стоп приказы. В одной из своих статей я уже рассказывал об этой фишке. Также настоятельно рекомендую прочитать ее. А фишка заключается в том, что мы рассчитываем наши стоп-приказы, основанные на волатильности. Допустим, мы разрабатываем свою торговую систему. Мы определились с точкой входа, и теперь надо выяснить, где логичнее было бы разместить стопы и тейки? Проще всего это сделать, посмотрев на показания ATR. Значение АТР на момент открытия позиции — это будет нашим стоп-лоссом (конечно, желательно добавить еще несколько пунктов в виде фильтра), для определения цены закрытия сделки с прибылью (тейк-профита), надо взять несколько значений ATR. Продемонстрирую на своем примере:
Открытие сделки на продажу осуществлялось на пробой сигнального бара по цене 0,3570. По стратегии стоп-лосс был размещен за минимум бара (0,8431), в пунктах стоп составил 74 пипса. На момент открытия сделки значение ATR было равно 70 пунктам. Как видите, мой стоп-лосс «укладывается» в значение среднедневной волатильности. Для определения уровней тейк-профитов я взял тоже значение АТР и увеличил его в 2 и 3 раза, в результате у меня получилось два целевых уровня, на которых я могу выставить тейк-профит.
Но это еще не все. Существует еще один классный способ определения уровня фиксации прибыли с применением индикатора ATR. Его особенность заключается в том, что тейк-профит мы выставляем на основании показаний индикатора на старшем тайм-фрейме. Так, для того, чтобы применить данный метод в моей ситуации, мне надо переключиться на недельные графики (так как я открывал сделку на дневном графике) и посмотреть значение АТР. На тот момент времени ATR=146 пипсам. Это и будет уровень моего тейк-профита.
Мы подобрались к завершению статьи, и давайте резюмируем.
— довольно интересный технический индикатор, который позволяет узнать волатильность за определенный период. Это его основная цель и задача. Также на основании полученных данных о волатильности мы можем грамотно и логически обоснованно выставлять стоп-приказы. Для определения направления движения цены, разворота тренда, дивергенций, зон перекупленности/перепроданности индикатор АТР не походит . Для решения этих задач лучше воспользоваться другими методами и инструментами. Конечно, это всего лишь мое скромное мнение, и я не претендую на истину в последней инстанции.
На этом все. Если у Вас остались вопросы, или Вы в чем-то не согласны, а может быть у Вас есть свой собственный практический опыт применения индикатора ATR в своей торговле, то расскажите нам об этом в комментариях.
Также если данная статья Вам понравилась, информация в ней была полезна для Вас, и Вы нашли ответ на свой вопрос, то Вы можете отблагодарить автора, поделившись ссылкой на статью в одной (или нескольких) социальных сетях.
Сложный и не очень востребованный технический индикатор «средний истинный диапазон » показывает уровень изменчивости анализируемого инструмента.
Средний истинный диапазон (англ. average true range, ATR) - технический индикатор, который предназначен для измерения волатильности (или изменчивости) финансового инструмента . Изначально он предназначался для фьючерсов на сырье, т.к. во времена разработки (1978) на американских рынках товары и сырье были намного более изменчивы чем акции .
Более подробно про средний истинный диапазон
Средний истинный диапазон был разработан не для того, чтоб прогнозировать направление движения инструмента. Более того, средний истинный диапазон не ставит целью делать какой-либо прогноз вообще. Средний истинный диапазон исключительно предназначен для описания текущей изменчивости (волатильности) инструмента, и сделан как дополнительный инструмент технического анализа , который необходимо применять лишь в комбинации с другими техническими индикаторами и накладками. Иными словами, средний истинный диапазон - вспомогательный инструмент для анализа финансового инструмента.
Важно понимать, что, в силу того, что вычисление индикатора основывается на абсолютных числах, значения индикатора будут отличаться в зависимости от стоимости анализируемого финансового инструмента . Т.е. для акции стоимостью в 20 копеек индикатора покажет одни цифры, а для акции в 400 грн. - другие.
Напомним, что истинный диапазон - это бóльшая из трех следующих разниц:
- Макс — Мин
- Макс — Закр пред
- Закр пред — Мин
Для вычисления среднего истинного диапазона, которое - сразу предупреждаю - не легкое и нудноватое (статистикам понравится), TR (т.е. истинный диапазон) имеет непосредственное значение.
Вычисление среднего истинного диапазона
Для полноценного вычисления значения индикатора необходимо подождать пока пройдет n периодов, чтоб было достаточно данных для вычисления. Значение индикатора можно получить только начиная с периода n. В период k (кот. >n), значение ATR будет равно:
ATR k = /n
Сразу вопрос рекурсии: как вычислить значение за предыдущий период ATR k-1 или даже в 14-ый период? Очень просто: в период n, т.е. первый период с полноценным значением индикатора, значение ATR будет равно арифметическому среднему предыдущих значений TR. А первый TR расчитывается как просто разница между максимумом и минимумом в этот период.
Применение среднего истинного диапазона
Применять средний истинный диапазон следует, естественно, только для волатильных инструментов, т.е. тех, который достаточно изменчивы. Но важно помнить, что ATR не есть инструмент для прогноза , а есть инструмент лишь для описания текущей ситуации (т.е. волатильности). Поэтому, применять этот индикатор стоит лишь как вспомогательный инструмент в вашем техническом анализе.
Уровень изменчивости, конечно, может быть очень полезным в анализе, но он даст намного меньше, чем, к примеру, коридор полос Боллинджера .
«Новые концепции технических торговых систем» и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем . Это довольно популярный индикатор, включенный в большинство программ для анализа рынков. Его главное назначение — установка правильных уровней Стоп-Лосс. Это самый эффективный метод установки стопов, что доказывает статистика .
Average True Range служит также и как фильтр тренда. Его можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования с помощью ATR формулируется так: чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда ; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда. Подробный обзор индикатора в сегодняшнем материале.
Характеристики индикатора
Расчет
Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:
разность между текущими максимумом и минимумом;
разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.
True Range = Max(High-Low; High — Close; Close-Low)
Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range) представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона:
Average True Range = SMA(TR,N), где TR - истинный диапазон, N - период усреднения, SMA - простая .
Из настроек для индикатора ATR доступен лишь период усреднения, который по умолчанию равен 14.
Использование ATR как фильтра
ATR можно использовать как фильтр тренда. Для этого нужно нанести на график ATR срединную линию. При ее пробое возникают наиболее существенные движения цены. У индикатора нет и не может быть отрицательных значений и определенной срединной линии тоже. Выбирается она на глаз, для каждого рынка отдельно. Советую в качестве срединной линии накладывать на график ATR скользящую среднюю с большим периодом. Пока ATR ниже своей скользящей средней, движения незначительны и рынок спокоен. При пробое ATR своей средней снизу-вверх начинается тренд. Кроме того, некоторые трейдеры рекомендуют использовать индикатор на нескольких ТФ, например, на H1 и D1. Если их направления согласованы и на меньшем ТФ индикатор пересек свою срединную линию, рынок оживился. Еще раз повторюсь, настраивать ATR и срединную линию нужно под каждый рынок и каждый ТФ отдельно.
Отлично работает ATR14 и MA100 в качестве срединной линии для определения времени торговли по торговым системам, основанным на принципе возврата к среднему. Также очень неплохо показывает себя индикатор (240), примененный к значениям индикатора ATR — при нахождении ATR ниже Envelopes, волатильность мала, а после пробоя канала вверх возможны резкие волатильные движения. Также ATR часто используют для определения средней длины свечи. Например, если текущее показание ATR больше, скажем, 20, или, наоборот, меньше 10, вход в сделку пропускается. Тут все вполне логично - если на текущем рынке слишком маленькие свечи, то потенциал для прибыли невелик. Если же свечи слишком большие, то, скорее всего, на рынке происходят какие-то экстремальные события вроде выхода важных экономических новостей . А как мы все знаем, во время выхода новостей рынок довольно нестабилен и дальнейшее направление движения инструмента слабо прогнозируется.
Использование ATR для выхода
ATR часто используют для установки адаптивного стоп лосса , как фиксированного, так и плавающего (трейлинг-стоп). Идея установки стопов на основе волатильности лично мне по душе и я часто использую именно такой вариант для трейлинга. Как правило, для вычисления необходимого размера стоп приказа значение индикатора умножается на определенную константу, которая зависит от теоретической длительности будущей сделки. Для часовых графиков, например, можно взять константу, равную 2-4. То есть, например, для сделки по EURUSD при ATR=0,0062 на часовике мы 6,2 умножаем на константу, например, 3 и наш стоп получается примерно 18 — 19 пунктов.
Гораздо удобней (и, думаю, это будет вполне правильно и логично) использовать ATR для трейлинг-стопа. В этом случае величина трейлинга автоматически подстраивается под текущую волатильность рынка. Например, мы вошли в сделку, накопили определенную прибыль по позиции, и на заданном расстоянии трал начал подтягиваться к цене. Цена, в свою очередь, начала резкое движение в нужную сторону. Трал при этом держится на довольно большом расстоянии, давая рынку возможность двигаться дальше. Затем движение заканчивается и начинается флэт. ATR соответственно падает и наш трал становится короче — стоп придвигается поближе к цене. Как известно, после периодов сильного тренда возникает флэт, после которого цена снова резко начинает движение, причем не обязательно в нашу сторону. В случае разворота после периода флета мы потеряем немного — наш стоп подтянут достаточно близко к цене. В случае продолжения картина повторится вновь и вновь, вплоть до активации, в конце концов, нашего стоп приказа.
Фильтр волатильности для программистов
И в качестве бонуса для тех, кто умеет (или учится) программировать, я решил выложить свой вариант функции, запрещающей торговлю при высокой волатильности.
Extern bool UseATRFilter = true;
extern int ATRPer = 14;
extern int EnvPer = 240;
input ENUM_MA_METHOD EnvMode = MODE_EMA;
extern double EnvDev = 10;
bool ATRFilter()
{
if(!UseATRFilter) return(true);
double ATR;
for(int i=0;i<=499;i++)
{
ATR[i]=iATR(_Symbol,PERIOD_M5,ATRPer,i+1);
}
ArraySetAsSeries(ATR,true);
double ATR1=iATR(_Symbol,PERIOD_M5,ATRPer,1);
double EnvUp=iEnvelopesOnArray(ATR,0,EnvPer,
EnvMode,0,EnvDev,MODE_UPPER,0);
if(ATR1 Эта функция возвращает false, если текущая волатильность на рынке великовата для торговли, и true, если индикатор ATR находится под каналами Envelopes. Функция действительно значительно улучшает результаты советников, использующих принципы работы в канале (по крайней мере, тех, в которых я пробовал ее применить). Кроме того, думаю, она также пригодится и для торговых систем, для которых, наоборот, низкий уровень волатильности приносит убытки (но я пока в этой роли ее не тестировал). Без применения индикатора ATR сложно представить себе сколь-нибудь серьезный советник . Этот индикатор крайне часто применяется при построении автоматических торговых систем, особенно когда нужно построить фильтры волатильности или лучше адаптировать различные величины под рынок. Также индикатор ATR незаменим там, где есть любые измерения в пунктах - вместо того, чтобы жестко задавать, например, высоту свечи какого-нибудь свечного паттерна, гораздо удобнее указать эти значения в виде показания ATR, умноженного на определенный коэффициент, и таким образом гибко подстроить вашу модель под текущую рыночную волатильность. Несмотря на повсеместное применение индикатора ATR в алготрейдинге, ручные трейдеры часто недооценивают возможности и полезность этого индикатора. Надеюсь, эта статья убедит многих трейдеров внимательнее взглянуть на столь полезный индикатор, как ATR. С уважением, Дмитрий аkа SilentspecЗаключение
